2015年4月22日水曜日

レバードβ

読み方:レバードベータ
英語:levered β

株式市場の実績値に基づいて算出したβ値。アンレバードβに対する表現としてレバードβを用いるが、一般的には単にβ(ベータ)と呼ぶことが多い。

レバードβは、株式市場全体の変動幅に対する個別銘柄の変動幅である。例えば、レバードβが1.2の銘柄の場合、株式市場全体が5%上昇すればその銘柄の株価は6%上昇することになる。よって、レバードβが1を超える銘柄の株価は、株式市場全体の変動よりも大きく変動することになる。