2015年10月16日金曜日

S&P/JPX日本国債VIX指数

読み方:エスピージェーピーエックスにほんこくさいビックスしすう

大阪取引所で取引されている日本の長期国債の先物オプション価格を用いたインプライドボラティリティ。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスと日本取引所グループ、大阪取引所により算出される。

S&P/JPX日本国債VIX指数は、シカゴオプション取引所のVIX指数と同じ手順で算出される。

例えば、S&P/JPX日本国債VIX指数が2ポイントの場合、将来30日間の長期国債先物の価格変動は市場では年率2%が期待されていることになる。

ちなみに、シカゴオプション取引所のVIX指数と同じ手順で算出される指数には、S&P/JPX日本国債VIX指数の他にTYVIX指数が挙げられる。