別名：ヒストリカルボラティリティ
別名：ヒストリカルボラティリティー
別名：HV
英語：historical volatility
株価や通貨などの価格が将来どの程度変動するのかを、過去の価格推移から予測して数値にして表したもの。
歴史的変動率は、ある一定期間の価格の標準偏差を求めたもので、標準偏差の値を元に今後の価格変動を予測する。例えば、ある銘柄の過去3年間の株価から標準偏差を求めた結果が10%だったとする。今日の株価が1000円であれば、今後1年間の株価は、68.26%の確率で、900円から1100円の間を推移すると判断することができる。
なお、標準偏差を2倍にした「2標準偏差」においては、今後1年間の株価は、95.44%の確率で、800円から1200円の間を推移すると予測でき、「3標準偏差」においては、今後1年間の株価は、99.73%の確率で、700円から1300円の間を推移すると予測できる。
